Idiosyncratic risk does not matter: A re-examination of the...

Idiosyncratic risk does not matter: A re-examination of the relationship between average returns and average volatilities

Steven X. Wei, Chu Zhang
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Volume:
29
Année:
2005
Langue:
english
DOI:
10.1016/j.jbankfin.2004.05.021
Fichier:
PDF, 365 KB
english, 2005
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