1

Choosing Benchmarks vs. Choosing Strategies

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 734 KB
english, 2006
2

Choosing Benchmarks vs. Choosing Strategies

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 246 KB
english, 2006
3

Accessing Displayed and Non-Displayed Liquidity

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 866 KB
english, 2006
4

Multi-day Executions

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 157 KB
english, 2006
5

An empirical analysis of NYSE specialist trading

Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 221 KB
english, 1998
6

When the Going Gets Tough, the Algos Get Going

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 817 KB
english, 2009
7

Execution Quality at the New, Fast NYSE

Année:
2008
Langue:
english
Fichier:
PDF, 714 KB
english, 2008
8

The Impact of an Increase in Volatility on Trading Costs

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 156 KB
english, 2006
9

Liquidity provision and specialist trading in NYSE-listed non-U.S. stocks

Année:
2002
Langue:
english
Fichier:
PDF, 176 KB
english, 2002
10

Loan commitments and monetary policy∗

Année:
1990
Langue:
english
Fichier:
PDF, 848 KB
english, 1990
11

Shortfall Surprises

Année:
2007
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.13 MB
english, 2007
12

The Trades of Market Makers: An Empirical Analysis of NYSE Specialists

Année:
1993
Langue:
english
Fichier:
PDF, 780 KB
english, 1993
13

Index Arbitrage Profitability

Année:
1993
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.20 MB
english, 1993
14

Quantifying the SIGMA X Crossing Benefit

Année:
2008
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.33 MB
english, 2008
16

The trades of NYSE floor brokers

Année:
2000
Langue:
english
Fichier:
PDF, 242 KB
english, 2000
22

Program Trading and Intraday Volatility

Année:
1994
Langue:
english
Fichier:
PDF, 764 KB
english, 1994