Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
51

From local volatility to local Lévy models

Année:
2004
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english
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english, 2004
52

Sato processes and the valuation of structured products

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
53

A Simple Stochastic Rate Model for Rate Equity Hybrid Products

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
54

The valuation of structured products using Markov chain models

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
55

HEDGE FUND PERFORMANCE: SOURCES AND MEASURES

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
57

TWO PROCESSES FOR TWO PRICES

Année:
2014
Langue:
english
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english, 2014
58

TENOR SPECIFIC PRICING

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
59

Option overlay strategies

Année:
2015
Langue:
english
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english, 2015
60

CONIC FINANCE AND THE CORPORATE BALANCE SHEET

Année:
2011
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english
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english, 2011
62

EXECUTION COSTS AND EFFICIENT EXECUTION FRONTIERS

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
63

Unbounded liabilities, capital reserve requirements and the taxpayer put option

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
64

From credit valuation adjustments to credit capital commitments

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
65

Equity quantile upper and lower swaps

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
66

Options on realized variance and convex orders

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
67

Average Rate Claims with Emphasis on Catastrophe Loss Options

Année:
2002
Langue:
english
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english, 2002
68

Short Positions, Rally Fears and Option Markets

Année:
2010
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english
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english, 2010
69

Heterogeneity in Beliefs and Volatility Tail Behavior

Année:
2015
Langue:
english
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english, 2015
70

Nonrandom price movements

Année:
2016
Langue:
english
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english, 2016
72

CONIC PORTFOLIO THEORY

Année:
2016
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english
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english, 2016
73

Hedging insurance books

Année:
2016
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english
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english, 2016
74

A Theory of Volatility Spreads

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006
75

Design and Marketing of Financial Products

Année:
1991
Langue:
english
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english, 1991
76

CONIC TRADING IN A MARKOVIAN STEADY STATE

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
79

MEASURING AND MONITORING THE EFFICIENCY OF MARKETS

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
80

Coherent Measurement of Factor Risks

Année:
2006
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2006
81

Options on Realized Variance and Convex Orders

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 245 KB
english, 2009
83

Sato Processes and the Valuation of Structured Products

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 337 KB
english, 2007
85

A Simple Stochastic Rate Model for Rate Equity Hybrid Products

Année:
2013
Langue:
english
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PDF, 5.15 MB
english, 2013
87

Stochastic Volatility for Levy Processes

Année:
2002
Langue:
english
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english, 2002
88

Arbitrage Free Approximations to Candidate Volatility Surface Quotations

Année:
2019
Langue:
english
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PDF, 2.38 MB
english, 2019
89

Weak subordination of multivariate Lévy processes and variance generalised gamma convolutions

Année:
2019
Langue:
english
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english, 2019
91

Decision theory with complex uncertainties

Année:
1988
Langue:
english
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PDF, 1.02 MB
english, 1988
92

Optimal investment in derivative securities

Année:
2001
Langue:
english
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english, 2001
93

Hedging contingent claims on semimartingales

Année:
1999
Langue:
english
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english, 1999
95

Probing Option Prices for Information

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
96

Multiple Priors and Asset Pricing

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
97

A tale of two volatilities

Année:
2009
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english
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english, 2009
98

Conic coconuts: the pricing of contingent capital notes using conic finance

Année:
2011
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english
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english, 2011
99

A note on the estimation of nonsymmetric dynamic factor demand models

Année:
1989
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english
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english, 1989
100

SIMPLE PROCESSES AND THE PRICING AND HEDGING OF CLIQUETS

Année:
2012
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english
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english, 2012