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Volume 82; Issue 2
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Journal of Econometrics
Volume 82; Issue 2
Journal of Econometrics
Volume 82; Issue 2
1
Hausman tests for autocorrelation in the presence of lagged dependent variables some further results
Leslie G. Godfrey
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 524 KB
Vos balises:
english, 1998
2
Predictive tests for structural change with unknown breakpoint
Eric Ghysels
,
Alain Guay
,
Alastair Hall
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.07 MB
Vos balises:
english, 1998
3
The moving blocks bootstrap and robust inference for linear least squares and quantile regressions
Bernd Fitzenberger
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.38 MB
Vos balises:
english, 1998
4
The influence of sample size on the degree of redundancy in spatial lag operators
Hans J. Blommestein
,
Nick A.M. Koper
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 614 KB
Vos balises:
english, 1998
5
Sources of asymmetry in production factor dynamics
Franz C. Palm
,
Gerard A. Pfann
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.55 MB
Vos balises:
english, 1998
6
Index
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 41 KB
Vos balises:
english, 1998
7
Stability tests in error correction models
Carmela E. Quintos
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.03 MB
Vos balises:
english, 1998
8
Full maximum likelihood estimation of dynamic demand models
Philippe J. Deschamps
Journal:
Journal of Econometrics
Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 982 KB
Vos balises:
english, 1998
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