Rapid Trading bei deutschen Aktienfonds: Evidenz aus einer...

Rapid Trading bei deutschen Aktienfonds: Evidenz aus einer großen deutschen Fondsgesellschaft

Jieyan Fang, Stefan Ruenzi
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Volume:
80
Langue:
german
Pages:
38
DOI:
10.1007/s11573-010-0386-y
Date:
September, 2010
Fichier:
PDF, 440 KB
german, 2010
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