On Tail Value-at-Risk for sums of non-independent random...

The GENEVA Risk and Insurance Review 2007 / 12 Vol. 32; Iss. 2

On Tail Value-at-Risk for sums of non-independent random variables with a generalized Pareto distribution

Antonella Campana
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Volume:
32
Langue:
english
Pages:
12
DOI:
10.1007/s10713-007-0008-y
Date:
December, 2007
Fichier:
PDF, 319 KB
english, 2007
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