Hedging of a credit default swaption in the CIR default...

Finance and Stochastics 2011 / 09 Vol. 15; Iss. 3

Hedging of a credit default swaption in the CIR default intensity model

Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski
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Volume:
15
Langue:
english
Pages:
32
DOI:
10.1007/s00780-010-0143-7
Date:
September, 2011
Fichier:
PDF, 974 KB
english, 2011
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