Monte-Carlo methods for the pricing of American options: a...

ESAIM: Proceedings and Surveys 2019 Vol. 65

Monte-Carlo methods for the pricing of American options: a semilinear BSDE point of view

Bouchard, Bruno, Wai Chau, Ki, Manai, Arij, Sid-Ali, Ahmed, Bouchard, B., Chassagneux, J.-F., Delarue, F., Gobet, E., Lelong, J.
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Volume:
65
Année:
2019
Langue:
english
Journal:
ESAIM: Proceedings and Surveys
DOI:
10.1051/proc/201965294
Fichier:
PDF, 1.14 MB
english, 2019
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