Change Point Detection in the Conditional Correlation...

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Journal of Business and Economic Statistics 2018 / 08

Change Point Detection in the Conditional Correlation Structure of Multivariate Volatility Models

Barassi, Marco, Horváth, Lajos, Zhao, Yuqian
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Langue:
english
Journal:
Journal of Business & Economic Statistics
DOI:
10.1080/07350015.2018.1505630
Date:
August, 2018
Fichier:
PDF, 1.02 MB
english, 2018
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