Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving...

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Stochastic Processes and their Applications 2017 / 10

Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving averages and related processes

Basse-O’Connor, Andreas, Nielsen, Mikkel Slot, Pedersen, Jan
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Langue:
english
Journal:
Stochastic Processes and their Applications
DOI:
10.1016/j.spa.2017.09.022
Date:
October, 2017
Fichier:
PDF, 377 KB
english, 2017
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