Immunizing Default-Free Bond Portfolios with a Duration...

Journal of Financial and Quantitative Analysis 1988 / 03 Vol. 23; Iss. 1

Immunizing Default-Free Bond Portfolios with a Duration Vector

Donald R. Chambers, Willard T. Carleton and Richard W. McEnally
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Volume:
23
Langue:
english
Journal:
The Journal of Financial and Quantitative Analysis
DOI:
10.2307/2331026
Date:
March, 1988
Fichier:
PDF, 1.37 MB
english, 1988
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