The Volatility Risk Premium Embedded in Currency Options

Journal of Financial and Quantitative Analysis 2005 / 12 Vol. 40; Iss. 4

The Volatility Risk Premium Embedded in Currency Options

Low, Buen Sin, Zhang, Shaojun
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Volume:
40
Langue:
english
Journal:
Journal of Financial and Quantitative Analysis
DOI:
10.1017/s0022109000001988
Date:
December, 2005
Fichier:
PDF, 246 KB
english, 2005
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