A Markov Chain Model for Valuing Credit Risk Derivatives

The Journal of Derivatives 1998 / 01 Vol. 6; Iss. 1

A Markov Chain Model for Valuing Credit Risk Derivatives

Kijima, Masaaki, Komoribayashi, Katsuya
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Volume:
6
Langue:
english
Journal:
The Journal of Derivatives
DOI:
10.3905/jod.1998.408006
Date:
January, 1998
Fichier:
PDF, 1.31 MB
english, 1998
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