A COMPARISON OF SOME UNIVARIATE MODELS FOR VALUE-AT-RISK...

International Journal of Theoretical and Applied Finance 2007 / 09 Vol. 10; Iss. 6

A COMPARISON OF SOME UNIVARIATE MODELS FOR VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL

MARINELLI, CARLO, D'ADDONA, STEFANO, RACHEV, SVETLOZAR T.
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Volume:
10
Langue:
english
Journal:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
DOI:
10.1142/S0219024907004548
Date:
September, 2007
Fichier:
PDF, 920 KB
english, 2007
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