Valuation of volatility derivatives as an inverse problem

Valuation of volatility derivatives as an inverse problem

Friz, Peter, Gatheral, Jim
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Volume:
5
Langue:
english
Journal:
Quantitative Finance
DOI:
10.1080/14697680500362452
Date:
December, 2005
Fichier:
PDF, 239 KB
english, 2005
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