Asymptotic Theory for the QMLE in GARCH-X Models With...

Journal of Business and Economic Statistics 2014 / 07 Vol. 32; Iss. 3

Asymptotic Theory for the QMLE in GARCH-X Models With Stationary and Nonstationary Covariates

Han, Heejoon, Kristensen, Dennis
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Volume:
32
Langue:
english
Journal:
Journal of Business & Economic Statistics
DOI:
10.1080/07350015.2014.897954
Date:
July, 2014
Fichier:
PDF, 388 KB
english, 2014
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