Using Interest Rate Derivative Prices to Estimate LIBOR-OIS...

Asia-Pacific Financial Markets 2013 / 05 Vol. 20; Iss. 2

Using Interest Rate Derivative Prices to Estimate LIBOR-OIS Spread Dynamics and Systemic Funding Liquidity Shock Probabilities

Hui, Cho-Hoi, Chung, Tsz-Kin, Lo, Chi-Fai
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Volume:
20
Langue:
english
Journal:
Asia-Pacific Financial Markets
DOI:
10.1007/s10690-012-9162-z
Date:
May, 2013
Fichier:
PDF, 582 KB
english, 2013
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