Do jumps contribute to the dynamics of the equity premium?

Journal of Financial Economics 2013 / 11 Vol. 110; Iss. 2

Do jumps contribute to the dynamics of the equity premium?

Maheu, John M., McCurdy, Thomas H., Zhao, Xiaofei
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
Volume:
110
Langue:
english
Journal:
Journal of Financial Economics
DOI:
10.1016/j.jfineco.2013.07.006
Date:
November, 2013
Fichier:
PDF, 1.10 MB
english, 2013
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué