Hedging options in market models modulated by the...

Stochastic Analysis and Applications 2001 / 10 Vol. 19; Iss. 5

Hedging options in market models modulated by the fractional Brownian motion

Djehiche, Boualem, Eddahbi, M'hamed
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Volume:
19
Langue:
english
Journal:
Stochastic Analysis and Applications
DOI:
10.1081/SAP-120000220
Date:
October, 2001
Fichier:
PDF, 207 KB
english, 2001
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