Estimating value-at-risk via Markov switching ARCH models –...

Applied Economics Letters 2004 / 09 Vol. 11; Iss. 11

Estimating value-at-risk via Markov switching ARCH models – an empirical study on stock index returns

Leon Li *, Ming-Yuan, Lin, Hsiou-wei William
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
Volume:
11
Langue:
english
Journal:
Applied Economics Letters
DOI:
10.1080/1350485042000236539
Date:
September, 2004
Fichier:
PDF, 749 KB
english, 2004
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué