Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk

Journal of Business and Economic Statistics 2010 / 01 Vol. 28; Iss. 1

Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk

Escanciano, J. Carlos, Olmo, Jose
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Volume:
28
Langue:
english
Journal:
Journal of Business & Economic Statistics
DOI:
10.1198/jbes.2009.07063
Date:
January, 2010
Fichier:
PDF, 589 KB
english, 2010
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