Contagion determination via copula and volatility threshold...

Contagion determination via copula and volatility threshold models

Arakelian, Veni, Dellaportas, Petros
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Volume:
12
Langue:
english
Journal:
Quantitative Finance
DOI:
10.1080/14697680903410023
Date:
February, 2012
Fichier:
PDF, 837 KB
english, 2012
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