Fat tails, VaR and subadditivity

Journal of Econometrics 2013 / 2 Vol. 172; Iss. 2

Fat tails, VaR and subadditivity

Daníelsson, Jón, Jorgensen, Bjørn N., Samorodnitsky, Gennady, Sarma, Mandira, de Vries, Casper G.
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Volume:
172
Langue:
english
Journal:
Journal of Econometrics
DOI:
10.1016/j.jeconom.2012.08.011
Date:
February, 2013
Fichier:
PDF, 374 KB
english, 2013
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