Computing arbitrage upper bounds on basket options in the...

Computing arbitrage upper bounds on basket options in the presence of bid–ask spreads

Javier Peña, Juan C. Vera, Luis F. Zuluaga
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Volume:
222
Année:
2012
Langue:
english
Pages:
1
DOI:
10.1016/j.ejor.2012.04.035
Fichier:
PDF, 259 KB
english, 2012
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