Pricing currency options in a fractional Brownian motion...

Economic Modelling 2010 Vol. 27; Iss. 5

Pricing currency options in a fractional Brownian motion with jumps

Wei-Lin Xiao, Wei-Guo Zhang, Xi-Li Zhang, Ying-Luo Wang
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Volume:
27
Année:
2010
Langue:
english
Pages:
943
DOI:
10.1016/j.econmod.2010.05.010
Fichier:
PDF, 271 KB
english, 2010
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