Modeling common volatility characteristics and dynamic risk...

Modeling common volatility characteristics and dynamic risk premia in European equity markets

Gregory Koutmos, Johan Knif, George C. Philippatos
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Volume:
48
Année:
2008
Langue:
english
Pages:
12
DOI:
10.1016/j.qref.2008.01.002
Fichier:
PDF, 149 KB
english, 2008
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