Long memory in interest rate futures markets: A fractional...

Long memory in interest rate futures markets: A fractional cointegration analysis

G. Geoffrey Booth, Yiuman Tse
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Volume:
15
Année:
1995
Langue:
english
Pages:
12
DOI:
10.1002/fut.3990150505
Fichier:
PDF, 622 KB
english, 1995
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