Optimal arbitrage strategies on stock index futures under...

Optimal arbitrage strategies on stock index futures under position limits

Min Dai, Yifei Zhong, Yue Kuen Kwok
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Volume:
31
Année:
2011
Langue:
english
Pages:
13
DOI:
10.1002/fut.20472
Fichier:
PDF, 166 KB
english, 2011
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